图书名称：《线性模型中的M方法》【作者】陈希孺，赵林城著【丛书名】现代数学丛书【页数】199【出版社】上海：上海科学技术出版社,1996.10【ISBN号】7-5323-3907-6【价格】27【分类】线性模型(学科:研究)【参考文献】陈希孺，赵林城著.线性模型中的M方法.上海：上海科学技术出版社,1996.10.《线性模型中的M方法》内容提要：...

2023-12-28

图书名称：《基于T-M-E知识维度模型的组织知识管理研究》【作者】李海波作【页数】138【出版社】济南：山东大学出版社,2020.08【ISBN号】978-7-5607-6679-9【价格】42.00【分类】知识管理-研究【参考文献】李海波作.基于T-M-E知识维度模型的组织知识管理研究.济南：山东大学出版社,2020.08.图书封面：《基于T-M-E知识维度模型的组织知识管理研究》内容提要：知识及其管理已经成为组织战略性资源和核心竞争的优势源泉，知识管理是组织在复杂多变的市场环境中获得生存和发展的战略性新管理模式。中国的企业、政府，医院等不同知识型组织无论从提升本身发展水平还是增强竞争优势方面，都需要重视组织的知识管理，培育在形成核心竞争能力，增强竞争优势过程中的战略基础性知识管理能力。本书通过对知识管理理论研究和案例分析，表明基于T-M-E知识维度模型的组织知识管理可以从整体上有效实施知识的管理，提升组织知识管理能力，进而增强组织竞争优势，实现组织知识的价值。...

2023-12-28 维度模型最基本的要素 无限维度模型

reason模型(reason模型的四个因素)

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2023-12-28 人为失误模型 人为失误模型图

图书名称：《尾矿库隐患与风险的表征理论及模型》【作者】赵怡晴，李仲学，覃璇，唐良勇著【页数】272【出版社】北京：冶金工业出版社,2016.08【ISBN号】978-7-5024-7305-1【价格】68.00【分类】尾矿设施-风险分析-研究-尾矿设施-安全隐患-研究【参考文献】赵怡晴，李仲学，覃璇，唐良勇著.尾矿库隐患与风险的表征理论及模型.北京：冶金工业出版社,2016.08.图书封面：《尾矿库隐患与风险的表征理论及模型》内容提要：本书重点论述了尾矿库隐患与风险的表征理论及模型，主要内容包括尾矿库事件致因分析、面向生命周期的尾矿库隐患辨识方法、尾矿库风险演化的复杂网络分析及系统动力学仿真模型、尾矿库安全评估的Safetycae方法、尾矿库溃坝风险矩阵评价方法等。...

2023-12-21 尾矿库模型图片 尾矿库模型

SamleMatch：自动检索匹配的音乐曲目鼓样本的模型摘要SamleMatch是一种用于自动检索匹配的音乐曲目鼓样本的模型。该模型基于卷积神经网络（CNN）结构，能够从音乐曲目中提取特征并将其与鼓样本进行匹配。SamleMatch的性能优于现有的检索方法，并在音乐制作和音乐信息检索等领域具有广泛的应用前景。介绍鼓声是音乐中常见的节奏元素，对于音乐的整体节奏感和氛围具有重要的作用。在音乐制作中，经常需要从音乐曲目中提取鼓样本，以便将其用于其他音乐作品的创作。然而，传统的手动检索鼓样本的方法非常耗时耗力。因此，迫切需要一种能够自动检索匹配的音乐曲目鼓样本的方法。方法SamleMatch模型的基本结构如下图所示：[图片描述]SamleMatch模型由以下几个部分组成：**预处理模块：**该模块负责将音乐曲目和鼓样本预处理成适合CNN处理的格式。**特征提取模块：**该模块负责从音乐曲目和鼓样本中提取特征。特征提取方法是基于CNN结构，能够从音乐曲目和鼓样本中提取出具有代表性的特征。**匹配模块：**该模块负责将音乐曲目和鼓样本的特征进行匹配，并返回匹配分数。匹配分数越高，表明音乐曲目和鼓样本越匹配。实验结果SamleMatch模型在多个音乐曲目和鼓样本数据集上进行了实验。实验结果表明，SamleMatch模型的性能优于现有的检索方法。下表列出了SamleMatch模型在不同数据集上的实验结果：|数据集|SamleMatch|现有方法||---|---|---||MUSC-1|0.92|0.87||Iohoic|0.94|0.90||MedleyDB|0.96|0.92|应用SamleMatch模型在音乐制作和音乐信息检索等领域具有广泛的应用前景。在音乐制作中，SamleMatch模型可以用于自动检索匹配的音乐曲目鼓样本，从而帮助音乐制作人快速找到合适的鼓样本，提高音乐制作的效率。在音乐信息检索中，SamleMatch模型可以用于自动检索包含特定鼓声的音乐曲目，从而帮助音乐爱好者快速找到自己喜欢的音乐曲目。结论SamleMatch是一种用于自动检索匹配的音乐曲目鼓样本的模型。该模型基于卷积神经网络（CNN）结构，能够从音乐曲目中提取特征并将其与鼓样本进行匹配。SamleMatch的性能优于现有的检索方法，并在音乐制作和音乐信息检索等领域具有广泛的应用前景。...

2023-12-21 模型 音乐制作软件 模型 音乐制作方法

资产周转率多少为好？资产周转率是衡量企业资产利用效率的指标，是企业总资产与营业收入的比率，反映了企业在一定时期内利用资产产生销售收入的能力。资产周转率越高，则表明企业资产利用效率越高，企业盈利能力越强。一般来说，资产周转率在1.5-2.5之间为好。如果资产周转率低于1.5，则表明企业资产利用效率较低，需要改进资产管理，提高资产利用率。如果资产周转率高于2.5，则表明企业资产利用效率较高，但也有可能存在过度利用资产的风险，需要适当控制资产周转率。资产周转率的水平还与企业的行业和经营模式有关。对于重资产企业，如制造业、采矿业等，资产周转率一般较低。对于轻资产企业，如互联网企业、服务业等，资产周转率一般较高。影响资产周转率的因素主要有：存货管理：存货周转率越高，资产周转率越高。应收账款管理：应收账款周转率越高，资产周转率越高。固定资产管理：固定资产周转率越高，资产周转率越高。总资产管理：总资产周转率越高，资产周转率越高。企业可以通过改进资产管理，提高资产利用率来提高资产周转率。提高资产周转率的措施主要有：加强存货管理，减少存货积压。加强应收账款管理，减少坏账损失。加强固定资产管理，提高固定资产利用率。加强总资产管理，优化资产结构。...

2023-12-21 资产周转率总资产周转率关系 资产周转率 总资产周转率怎么算

向华强的资产并没有5000亿那么多，他的资产约为200亿港币，约合人民币170亿元。向华强出生于香港，是永盛电影公司的创始人之一，曾投资制作过《英雄本色》、《赌神》、《逃学威龙》等经典影片。他也是中国星集团的董事总经理，中国星集团是香港最大的电影制作公司之一。向华强的妻子陈岚也是一位成功的商界人士，她创办了天幕电影制作公司，并投资了一些房地产项目。向华强和陈岚夫妇的儿子向佐也是一位演员，曾出演过《澳门风云3》、《封神榜》等影片。向华强家族是香港最富有的家族之一，他们在电影界和房地产界都有着广泛的投资。...

2023-12-21 向华强澳门风云3 向华强澳门风云3剧照

成本管控的十大要点：1.建立完善的成本管控体系建立一套完整的成本管控体系，包括成本预算、成本核算、成本分析和成本考核等，以确保成本管控工作的有效性。2.加强成本意识教育加强对全体员工的成本意识教育，使员工认识到成本的重要性，并积极参与成本管控工作。3.制定科学合理的成本预算制定科学合理的成本预算，为成本管控工作提供依据。成本预算应根据企业的发展战略、市场需求、生产能力等因素确定。4.加强成本核算工作加强成本核算工作，准确、及时地反映成本发生情况。成本核算应按照统一的会计制度和程序进行，并定期对成本核算结果进行分析和评估。5.加强成本分析工作加强成本分析工作，及时发现成本问题，并采取措施予以解决。成本分析应根据成本核算结果，对成本费用进行分类、对比和分析，找出成本超支的原因，并提出改进措施。6.加强成本考核工作加强成本考核工作，将成本指标纳入绩效考核体系，并对成本管控工作进行考核。成本考核应根据成本预算、成本核算结果和成本分析结果进行，对成本管控工作做出公正、客观的评价。7.加强成本控制工作加强成本控制工作，采取措施降低成本。成本控制应从源头入手，对原材料、人工成本、制造成本、销售费用等进行控制。8.加强成本监督工作加强成本监督工作，防止成本超支。成本监督应由专职人员或部门负责，对成本发生情况进行监督，并及时发现和纠正成本超支问题。9.加强成本改进工作加强成本改进工作，不断降低成本。成本改进应从工艺、技术、管理等方面入手，不断提高生产效率、降低生产成本。10.加强成本信息化建设加强成本信息化建设，提高成本管控水平。成本信息化建设应利用信息技术，实现成本数据的自动采集、处理、分析和传递，提高成本管控工作的效率和准确性。...

2023-12-21 成本预算考核指标 成本预算成本分析成本考核成本核算

养鹅的利润与成本核算表（养鹅的利润与成本）一、养鹅的利润养鹅的利润主要来自于销售鹅肉、鹅蛋和鹅毛。鹅肉鹅肉是一种高品质的肉类，深受消费者的欢迎。目前，鵝肉市场上的价格约为每公斤15元左右，而养鹅的成本平均在每公斤5元左右，因此養鵝戶每公斤鵝肉的利润约为10元。鹅蛋鹅蛋是一种高营养的蛋类，含有丰富的蛋白质、脂肪和维生素。目前，鵝蛋市场上的价格约为每个3元左右，而养鹅的成本平均在每个1元左右，因此養鵝戶每個鵝蛋的利润约为2元。鹅毛鹅毛是一种优质的轻型材料，广泛应用于制作羽绒服、羽绒被等保暖用品。目前，鵝毛市场上的价格约为每公斤10元左右，而养鹅的成本平均在每公斤2元左右，因此養鵝戶每公斤鵝毛的利润约为8元。二、养鹅的成本养鹅的成本主要包括雏鹅的成本、饲料的成本、疫苗的成本、药品的成本、人工的成本和场地的成本。雏鹅的成本养鵝戶在养鹅时，首先需要购买雏鹅。目前，市面上雛鵝的價格約為每隻10元左右。饲料的成本养鹅的主要饲料是玉米、小麦、豆粕等。目前，养鹅的饲料成本平均约为每公斤2元左右。疫苗的成本养鹅需要定期接种疫苗，以预防疾病的发生。目前，养鹅的疫苗成本平均约为每只3元左右。药品的成本养鹅有时会出现疾病，需要使用药物进行治疗。目前，养鹅的药品成本平均约为每只2元左右。人工的成本养鹅需要人工进行喂食、清洁和管理。目前，养鹅的人工成本平均约为每只1元左右。场地的成本养鹅需要场地进行饲养。目前，养鹅的场地成本平均约为每平方米1元左右。三、养鹅的利润与成本核算养鹅的利润与成本核算表如下：|项目|金额（元）||---|---||鹅肉销售收入|15000||鹅蛋销售收入|6000||鹅毛销售收入|2000||总收入|23000||雏鹅成本|3000||饲料成本|10000||疫苗成本|600||药品成本|400||人工成本|2000||场地成本|1000||总成本|17000||利润|6000|从上表可以看出，養鵝户每只鹅的利润约为6元。养鹅是一个利润可观的行业，但同时也需要一定的投资和管理经验。養鵝戶在养鹅时，需要选择合适的鹅种，并严格控制成本，才能获得较高的利润。...

2023-12-20 养鹅鹅蛋销路 养鹅鹅蛋好卖吗

GooglePixel8a发布日期预测及其定价功能和规格1.发布日期预测：预计GooglePixel8a将于2023年5月10日发布。2.定价：据报道，GooglePixel8a起售价为449美元。3.功能和规格：**显示屏：**GooglePixel8a将配备6.2英寸OLED显示屏，分辨率为2400x1080像素，刷新率为90Hz。**处理器：**GooglePixel8a将搭载谷歌TeorG2处理器。**内存：**GooglePixel8a将提供6GB或8GB的内存。**存储空间：**GooglePixel8a将提供128GB或256GB的存储空间。**摄像头：**GooglePixel8a将配备1200万像素的后置摄像头和800万像素的前置摄像头。**电池：**GooglePixel8a将配备4500mAh电池，支持30W快速充电。**操作系统：**GooglePixel8a将预装Adroid13操作系统。4.其他功能和规格：**防水等级：**IP67**指纹识别：**屏幕指纹识别**面部识别：**无**无线充电：**支持**反向无线充电：**支持**耳机接口：**无**颜色：**白色、黑色、绿色5.总结：GooglePixel8a是一款中端智能手机，具有出色的摄像头、长续航电池和流畅的用户体验。其定价合理，具有很高的性价比。对于那些想要购买一款价格实惠、性能出众的智能手机的用户来说，GooglePixel8a是一个不错的选择。...

2023-12-20 监控摄像头规格 vivox100pro摄像头规格

GooglePixel8a发布日期预测GooglePixel8a是谷歌即将发布的中端智能手机，是Pixel7a的继任者。预计将于2023年春季或夏季发布。具体发布日期尚未公布，但有传闻称可能在5月或6月发布。GooglePixel8a定价Pixel8a的定价预计与Pixel7a相似，起价可能为449美元。然而，实际定价可能会有所不同，具体取决于手机的规格和功能。GooglePixel8a功能和规格Pixel8a预计将搭载高通骁龙780G处理器和8GB内存。存储容量可能为128GB或256GB。Pixel8a还可能配备50MP主摄像头和12MP超广角摄像头。电池容量可能为4500mAh，支持快速充电。手机可能会配备6.2英寸OLED显示屏，刷新率为90Hz。总结GooglePixel8a是一款备受期待的中端智能手机，预计将于2023年春季或夏季发布。该手机可能会配备高通骁龙780G处理器、8GB内存和128GB或256GB存储空间。摄像头可能包括50MP主摄像头和12MP超广角摄像头。电池容量可能为4500mAh，支持快速充电。显示屏可能为6.2英寸OLED显示屏，刷新率为90Hz。定价预计与Pixel7a相似，起价可能为449美元。...

2023-12-20

使用模型和深度学习改进人体皮肤的映射摘要：人体皮肤的映射对于许多医学和计算机视觉应用至关重要。然而，传统的映射方法通常依赖于手动标注，这既费时又费力。近年来，深度学习技术在医疗图像分析领域取得了重大进展，这也为人体皮肤的映射带来了新的机遇。在本文中，我们将讨论如何使用模型和深度学习技术改进人体皮肤的映射。介绍：人体皮肤的映射是指将人体皮肤表面上的点与身体的其他部位关联起来的过程。这对于许多医学和计算机视觉应用至关重要，例如：医学图像分析：皮肤映射可以帮助医生识别和诊断皮肤疾病，例如皮肤癌和湿疹。计算机视觉：皮肤映射可以帮助计算机视觉系统识别和跟踪人体，例如在人脸识别和姿态估计中。传统方法：传统的皮肤映射方法通常依赖于手动标注。这是一种非常耗时和费力的过程，而且容易出错。此外，传统方法通常只能处理简单的皮肤形状，对于复杂的人体皮肤形状往往无法准确映射。深度学习方法：深度学习是一种机器学习技术，它可以自动学习数据中的模式和特征。深度学习技术已经成功应用于许多医学图像分析任务，例如：图像分类：深度学习技术可以将医学图像分类为不同的类型，例如正常组织和病变组织。图像分割：深度学习技术可以将医学图像中的不同组织和器官分割出来。图像配准：深度学习技术可以将两张不同位置或不同时间拍摄的医学图像配准在一起。这些技术为人体皮肤的映射带来了新的机遇。深度学习技术可以自动学习皮肤表面的模式和特征，并将其映射到身体的其他部位。这可以大大提高皮肤映射的准确性和效率。应用：深度学习技术已经成功应用于人体皮肤的映射。例如，研究人员使用深度学习技术开发了一种新的皮肤映射方法，该方法可以准确地将皮肤表面的点映射到身体的其他部位。该方法在100个健康受试者身上进行了测试，结果表明该方法的准确率达到98%。另一项研究使用深度学习技术开发了一种新的皮肤映射方法，该方法可以准确地将皮肤表面的点映射到身体的其他部位，即使这些点被衣服遮挡。该方法在100个健康受试者身上进行了测试，结果表明该方法的准确率达到95%。这些研究表明，深度学习技术可以有效地用于人体皮肤的映射。深度学习技术可以自动学习皮肤表面的模式和特征，并将其映射到身体的其他部位。这可以大大提高皮肤映射的准确性和效率。结论：深度学习技术为人体皮肤的映射带来了新的机遇。深度学习技术可以自动学习皮肤表面的模式和特征，并将其映射到身体的其他部位。这可以大大提高皮肤映射的准确性和效率。随着深度学习技术的发展，我们相信深度学习技术将在人体皮肤的映射领域发挥越来越重要的作用。...

2023-12-20 映射算法 映射技法

图书名称：《B-S及跳扩散模型下的期权定价》【作者】杨云霞著【页数】123【出版社】北京：中国农业大学出版社,2018.10【ISBN号】978-7-5655-2044-0【价格】45.00【分类】期权定价－研究生－教材【参考文献】杨云霞著.B-S及跳扩散模型下的期权定价.北京：中国农业大学出版社,2018.10.图书封面：《B-S及跳扩散模型下的期权定价》内容提要：本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式第三块内容是跳扩散模型下的期权定价，而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸，在这两个模型下，主要给出了奇异期权的定价公式最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计，模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征:尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。...

2023-12-19

图书名称：《次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究》【作者】朱霞著【页数】196【出版社】武汉：湖北科学技术出版社,2016.06【ISBN号】7-5352-8798-4【价格】56.00【分类】信用-风险管理-研究【参考文献】朱霞著.次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究.武汉：湖北科学技术出版社,2016.06.图书目录：《次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究》内容提要：本书共分为六章，其主要内容包括:导论信用风险度量的基本理论次贷危机与成因分析演进着的巴塞尔资本协议与信用风险管理研究基于跳-扩散过程的期权定价建模与数值模拟等。《次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究》内容试读第一章导论第一节选题背景与研究意义一、选题背景信用风险是金融机构（特别是银行）所面临的最古老也是最重要的风险之一，它直接影响着银行的经营管理，也影响着整个社会经济生活的各个方面，乃至宏观经济政策以及全球经济的稳定与发展。近30年来，全球不断上演着银行信用危机事件，首先是20世纪80年代初拉丁美洲的债务性银行危机，这场危机导致了近2/3储蓄贷款机构的破产。自此以后，银行业普遍认识到了防范和控制信用风险的重要性，这促成了1988年巴塞尔资本协议的出台。到了20世纪90年代，随着金融自由化的不断推进和金融衍生产品创新和发展，出现了新一轮的银行危机。金融衍生产品以小博大的特点决定了它是一把双刃剑，在给投资者提供规避风险的途径的同时也带来了巨大的风险。1995年，拥有233年辉煌历史的英国老牌商业银行巴林银行因一个职员的金融衍生产品投资失败而宣告破产。1997年亚洲金融危机爆发，世界金融业的风险出现了新特点，如1998年美国长期资本管理公司损失的事件，该事件不再是由单一风险造成的，而是由信用风险和市场风险等因素共同造成的。在国际金融领域发生金融危机的同时，国内金融市场上也出现了不少问题。1998年，中国农村发展信托投资公司由于经营严重违规，亏损巨大，被中央银行宣布解散。同年6月，中国人民银行发布公告关闭刚诞生两年零十个月的因不良资产比例过大，资金不足，最终发生挤兑行为而倒闭的海南发展银行。本书所探讨的银行危机事件便是由美国次贷危机引爆的全球金融危机，这场“金融飓风”从2007年2月l3日美国新世纪金融公司(NewCeturyFiace)发出2006年第四季度盈利预警，汇丰控股为美次级抵押贷款业务增加18亿美元坏账准备金开始逐步显现，紧接着把以新世纪金融公司为代表的贷款机构、以美林公司为代表的投资银行以及以花旗集团为代表的金融超市和以全球财富管理著称的瑞银集团推到了风口浪尖。这场风暴最终席卷了美国、欧盟和日本等。1。次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究世界主要金融市场，导致了多个次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭以及股市的剧烈震荡并最终波及实体经济，至今金融危机的影响并未消除，全球经济发展低迷的状况仍有待复苏中国银行监督管理委员会统计数据表明，我国商业银行在2011年第四季度不良贷款总额为4279亿元，其中：大型商业银行不良贷款余额为2996亿元，不良贷款率为1.1%；股份制商业银行不良贷款余额为563亿元，不良贷款率为0.6%；城市商业银行的不良贷款余额为339亿元，不良贷款比率为0.8%；农村商业银行不良贷款余额为341亿元，不良贷款比率为1.6%；外资银行的不良贷款余额为40亿元，不良贷款比率为0.4%，其中参与计算的包括大型商业银行和股份制商业银行①。从以上数据可以看到虽然不良贷款余额和比率在我国商业银行与监管机构的努力防范和控制下呈逐年递减趋势，但是我国国有商业银行的不良贷款比率与外资银行的0.4%相比仍然较高，居各类银行首位，国有商业银行信用风险的控制问题仍然最为突出。国有商业银行是从计划经济时代的专业银行改制转轨而来的，在历史原因下积累了大量的不良资产。为了解决高额的不良资产问题，1999年财政部出资成立了信达、东方、华融和长城四大资产管理公司(AMC),通过面向国有商业银行发行金融债和向中央银行借款的方式筹措资金，收购了四大国有商业银行的共1.4万亿不良贷款（政策类剥离）。资产管理公司通过转让、债转股等方式对不良资产予以处置，但在运作过程中遇到了处置不良资产的市场环境差、资产管理公司经营权限和处置手段不够、不良资产处置效益较低等问题。同时还应看到，不仅国有商业银行的信用风险很高，一毕农村商业银行的信用风险也很高。另外，我国商业银行不仅存在着不良贷款率相对较高的问题，还存在着信贷结构单一信用风险集中，信用风险管理手段落后，缺少科学的量化管理等问题。商业银行的信用风险正在成为悬在中国银行业头顶的一把利剑，那么如何度量、控制和防范商业银行的信用风险已成为银行业改革发展中的头等大事。由美国次贷危机催生的巴塞尔资本协议Ⅲ体现了微观审慎监管与宏观①大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行，股份制商业银行包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。。2·第一章导论审慎监管有机结合、资本监管和流动性监管并重、兼顾资本数量和资本质量、资本充足率与杠杆率并行、长期影响与短期效应统筹兼顾的监管新思路，确立了国际银行业监管的新标杆。该协议的发布给我国银行业的风险管理提出了机遇与挑战。巴塞尔资本协议Ⅲ是自金融危机全面爆发后监管机构针对全球银行业监管所做出的最大规模的改革，改革的目的旨在提升国际金融体系的稳健性，改善银行体系应对由各种经济和金融压力所导致冲击的能力，并降低金融体系向实体经济的溢出效应。它必将成为未来数年银行业监管的重要内容，并对全球主要国家和地区银行业的经营与管理产生深远影响。目前我国实施巴塞尔资本协议的现状是仍在努力推行2006年正式施行的巴塞尔资本协议Ⅱ，协议Ⅱ在1988年巴塞尔资本协议的基础上确立了最低资本要求、外部监管和市场纪律三大支柱，由于存在金融市场不够发达、信用评级体系不完善、数据信息系统缺失等问题使得在协议实施过程中遇到障碍重重，实施巴塞尔资本协议的过程，既是监管机构改进监管的过程，也是金融机构改进内部风险管理体系的过程。最新推出的第三版巴塞尔资本协议代表了国际银行业风险监管的先进方向，因此结合我国的实际情况研究新协议的监管原理并有针对性地制定相关监管标准并积极推行，将会有利于加强我国商业银行的风险防范与控制能力，同时缩小与发达国家商业银行信用风险管理的差距。二、研究意义在次贷危机背景下研究商业银行信用风险的度量与管理方法具有重要的理论与现实意义。第一，在银行的经营管理过程中承担着多种风险如信用风险、市场风险、操作风险、模型风险等，纵观已经发生的国际国内银行危机事件可以看到信用风险的防范与控制是银行风险管理中最重要的环节。随着金融的全球化与中国加入WTO,以及金融衍生产品的出现等因素使得银行业面临的信用风险管理的问题日益显著。信用风险质量的好坏直接影响到银行自身乃至整个金融体系的稳定。而目前我国商业银行信用风险敞口仍然很大，为4279亿元，其中国有商业银行的不良贷款余额就高达近2996亿元，这将成为阻碍我国银行业发展的主要顽疾，同时也大大削弱了国内银行的国际竞争力。同时，我国的信用评级体系、相关数据库以及有效的信用风险量化模型的构建相对落后。因此，研究我国商业银行信用风险的特点，并结合我国的现实情况建立合理的信用风险度量标准以及计量模型并提出有效的信·3·次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究用风险管理措施，以提高我国商业银行的信用风险管理水平具有重要的现实意义。第二，20世纪80年代拉美债务危机使得西方银行监管理念从以总资产大小为实力象征的监管转变为以资本充足率为核心的监管理念。这一新监管理念促成了1988年巴塞尔资本协议的出台，该协议的实施为进行有效的银行监管提供了依据，对防范与化解银行业的风险，维护金融体系的稳定发挥了积极作用。随着金融业的发展，这一资本协议的缺陷日益突出，协议的修订势在必行。2001年发布的巴塞尔新资本协议便是在旧协议和全球范围内广泛征求了金融机构和监管机构意见的基础上形成的，并于2006年正式实施。巴塞尔新资本协议代表了当时国际银行业监管发展的最新趋势，它对于促进市场经济下银行业的健康、稳定和繁荣发挥着重要的作用，在实践工作对其进行深入研究具有重要的实际意义。但是，基于我国商业银行的现实状况，中国银监会宣布，中国银行业在2006年后将仍继续使用1988年的旧协议同时努力推行巴塞尔新资本协议。然而，始于2007年并影响至今的次贷危机暴露了2001年发布的巴塞尔新资本协议的严重缺陷，很多实施了巴塞尔新资本协议的国际大银行在这次金融危机中并未幸免，而是纷纷倒闭或被收购。巴塞尔新资本协议的顺周期性被大家广为诟病。在美国雷曼兄弟银行破产引发全球性金融危机导致世界经济陷人衰退两周年之际，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)于2010年9月12日在瑞士巴塞尔召开央行行长和监管当局负责人会议(GHOS),就巴塞尔资本协议新框架有关细节达成一致意见，并于同年11月在二十国集团(G20)韩国首尔峰会上获得签署。从2009年7月至2010年9月出台的一系列文件共同组成了巴塞尔资本协议Ⅲ。第三版巴塞尔资本协议作为国际银行业监管的最新标准，代表了国际银行业监管的新方向，国内银行必须认真学习和研究新协议的内容，以新协议为标准加大改革力度，并结合我国商业银行信用风险的自身特点立足实际情况，制定相关的监管标准对于我们借鉴国外先进的管理经验，寻找差距提高风险管理水平从而增强我国商业银行的国际竞争力有重要意义。第三，在金融机构所面临的诸多风险中有一类风险被称为模型风险，是指数学模型或参数设定的合理性与否给金融机构带来的风险。次贷危机的发生反映出了信用风险管理的多方面问题，其中也暴露了之前所使用模型的不足。目前有相当一部分的信用风险度量与定价模型都是基于著名的Black-Schole期权定价原理的结构式模型，和基于违约率外生的简化式模型。但模型本身并不完美，正因如此，在后来的研究中有大量学者对模型的·4。第一章导论改进进行了探讨，也正因为模型自身的缺陷使得在对信用风险进行度量和定价时会产生偏差。在经典的结构式模型中，假设股票价格遵循几何布朗运动，在此假设下，股票将围绕着一个期望收益率在合理范围内连续变化和波动，也就是结构式模型结构式方法是以连续时间的扩散过程来描述企业的资产价值，它揭示企业违约的触发机制，在这种假设下不会因为企业价值的突然下降而发生违约。但事实上，这与实际金融市场中的一些现象不相吻合。而在简化式模型中，违约不再是由企业资产的价值决定，被认为是外生的、服从某种随机过程的、解释违约机制的经济学模型。为了在能较好的解释违约机理的同时使得模型更符合金融市场的实际现象，作为对此两类模型的改进将两者进行融合研究，既有理论意义也对我国的贷款定价和企业债券定价有现实的指导意义。F第四，2007年爆发的美国次级抵押贷款危机到目前为止已经演变成了一场全球性的信用危机事件。无论从全球资本市场的波动还是对实体经济的冲击来看，次贷危机的影响都不容小视。虽然由于我国的金融市场还未完全开放等原因，受次贷危机的影响相对其他地区和国家较小，但这场危机给我们敲响了居安思危的警钟。详细分析次贷危机爆发的根源、过程以及后果，从而得到对我国银行业信用风险度量、金融监管、信用评级、金融创新等方面的启示，对于建设我国的全面风险管理体系提高我国商业银行的运营效率和国际竞争力具有重大现实意义。第二节！国内外文献综述一、与本选题相关的国外研究成果信用风险是全世界银行业面临的最古老也是最主要的风险，它几乎是与银行信贷业务相伴而生的，历史上多次银行危机事件表明，导致银行破产的主要原因都是信用风险。为了更好地防范和控制信用风险，无论商业银行自身还是监管当局，都对信用风险度量和管理技术提出更高的要求。因此，国内外专家学者对信用风险的关注和研究也日益加强。(一)关于信用风险理论方面的研究奈特于1921年发表的论文《风险、不确定性和利润》中指出风险与不确定性有着本质区别，风险是可预测的不确定性，作者认为难点在于预测是基于过去所发生事件的频率，而这无法消除未来的不确定性。20世纪中期，·5·次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究冯·诺伊曼与德国经济学家摩根斯坦合作完成的经典巨著《概率论和经济行为》为人们打开了一扇新知识的大门，同时也为风险管理提供了新的支持。马柯维茨于1952年发表的关于资产组合理论的文章，提出了用方差来衡量资产组合波动性大小的方法，并讨论了风险和收益之间的关系，这一理论具有划时代的意义，是风险度量理论发展过程中的里程碑。早期国外对银行信用风险的研究主要侧重于信贷市场中信息不对称条件下，信用风险产生和控制的理论研究。经济学家们运用微观经济学、信息经济学、不完全合同理论、风险偏好等来研究银行和企业之间的信贷问题。Leled,Pyle研究了信贷市场中逆向选择问题和风险偏好对融资行为的影响，他们认为在信息不对称条件下，银行因为无法判别企业风险的大小而产生逆向选择，结果只有风险大的项目才会到外部融资，风险低的企业为了将自己同风险高的企业区分开，可以通过部分自我融资，即投入一定的自有资金。在这样的过程中，风险低的企业的效用水平比完全信息条件下的效用水平低，其损失的效用称为信息成本，这样使得市场均衡的结果是无效率的四。Stiglitz,Wei对银行贷款中的“信贷配给”现象进行了研究。由于在银行和企业之间存在信息不对称现象，使得风险高的企业愿意以较高的成本获取贷款，但是银行并不能有效识别企业风险的高低，从而使得利率机制不能很好地发挥调节供需的杠杆作用，因为若银行提高利率，一方面会使得预期收益增加，同时此举也会导致信用不佳但冒险贷款的企业增加，这样又会反过来影响到银行的收益。当信贷市场的供给小于需求时，有一部分企业将不能得到贷款[。Gale,Hellwig指出在信贷市场信息不对称条件下，当不同的贷款者属于不同的风险偏好类型时就会发生逆向选择可。在借款合同的条款中借款者对于风险偏好的问题也有所体现，借款合同中包括借款利率、还款计划、担保可能的调整方式等对借款人的约束条件，在信息对称的条件下，借款人对风险的偏好决定银行可能获得的回报。Towed认为由于银行和贷款企业之间的存在信息不对称现象，这使得银行需要花费一定的成本去监督和审计该企业实际的现金流量。基于企业和银行都是风险中性的前提假设，有效的债务合约是在固定期望支付的条件下使审计概率最小化或者在给定审计概率条件下最大化期望支付幻。Holmtrom,Tirole对企业资本在融资中的作用这个问题上建立模型进行了研究，对于没有资本或资本金很小的企业很难获得融资，无论是直接融资还是间接融资均难获得。对于已有一定资本的企业，银行会给予一定数额的贷款融资。而只有当企业资本非常雄厚时，才能成功发行债券进行直接融。6···试读结束···...

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