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编者语:几篇论文中所体现的人生哲学/态度
海龟交易规则第 3 版 pdf 写得很好。整套交易体系和理念的建立需要时间和不断加强。笔者的编程背景和数理逻辑背景个人认为在交易中非常重要,建立一个适合自己的系统,然后不断验证并坚持下去。归根结底,这是一个团结和纪律的问题。
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简介
在金融界,有这样一个著名的故事。 1983年,美国期货界的两位密友理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特在一个问题上产生了分歧:伟大的期货交易员是天生的还是可以培养的?他们在这个问题上赌了一把,进行了一个实验来寻找答案,被称为“海龟交易实验”。
Dennis 和 Eckhart 从 1,000 名申请者中选出了 13 只“海龟”,并在两周内教他们交易想法和规则。在接下来的四年里,海龟们根据这些交易规则平均每年获得 80% 的收益。
这本书的作者是这次实验中的乌龟之一,也是最成功的一个。在书中,他首先公开了整个实验过程,以及外人眼中神秘的“海龟交易规则”,以便大家了解:
海龟如何交易并把握交易时机;
海龟们如何衡量风险和管理资金;
海龟如何实现超过 100% 的平均年回报率;
为什么有的乌龟很成功,有的一败涂地;
如何将海龟交易规则应用到您自己的交易中;
本书是所有专业交易者和普通投资者的必读之书。
作者介绍
柯蒂斯信仰
所有海龟中最成功的,在“海龟交易审判”期间为理查德丹尼斯赚取了超过 3000 万美元的交易收入。他也是机械交易系统和软件行业的先驱之一。
目录
序列 //XI
前言 //XVII
简介 //XIX
第 1 章交易者玩风险游戏
流动性风险和价格风险//005
对冲者、投机者和仇恨者//006
交易大厅的恐慌 //008
第二章揭开乌龟思维的秘密
情感陷阱//016
海龟交易策略 //021
市场状况 //024
第三章海龟训练课程
破产风险//030
资金管理//031
海龟的优点//032
趋势跟踪策略 //035
第一次实战//037
第一个成绩单 //041
第 4 章像乌龟一样思考
避免结果偏好 //046
避免最近的偏好 //046
避免预测未来 //049
从概率的角度考虑问题//050
对自己的交易结果负责 //056
第 5 章发现系统优势
系统优势三要素//061
优势比//062
趋势组合过滤器 //067
退出策略的优势//067
第 6 章寻找交易机会
支撑和阻力//073
突破支撑位和阻力位//076
价格不稳定点 //079
第 7 章如何衡量风险
四大风险//084
风险量化//092
回报量化 //093
风险和回报的综合衡量 //095
模拟效应和全身性死亡风险//099
第 8 章风险与资金管理
保持简单,进入核心 //106
生存第一定律//108
仓位大小限制规则 //109
风险衡量规则 //112
第 9 章龟块
常用趋势跟随积木//116
一条建议 //119
第十章海龟交易系统
历史测试 //124
测试参数//126
六个系统//127
测试结果//133
您要添加止损吗? //134
测试结果有变化 //136
第11章历史测试的谎言
交易者效应 //142
随机效应//146
优化矛盾//150
过拟合或曲线拟合 //158
第 12 章历史检验的统计基础
测试样本的有效性//165
指标的稳健性 //167
返回周年申报表 //170
稳健的风险回报比 //171
稳健的夏普比率//172
样本代表//175
样本大小//176
从虚拟测试到实际交易//177
蒙特卡洛测试 //179
第13章防御系统
不可预测的未来//188
稳健交易策略的两个特征 //189
增强系统的健壮性//190
选择多个不同的市场//191
使用多个不同的系统//196
第 14 章控制自己的恶魔
克服自我//202
谦虚是最好的 //205
坚定不移 //206
最后一切都准备好了
做你自己,走自己的路//211
远离梦想的人生轨迹//213
接受失败并从中吸取教训 //214
面对现实果断改变 //215
金钱不是万能的//215
独创海龟交易规则
完整的交易系统 //221
市场:海龟的选择 //224
仓位大小//226
进入策略 //232
止损 //235
退出 //239
结束语//244
谢谢//247